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2025-10-05

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  1、债权类资产:依市值计占集合计划资产总值的80%-100%;包括银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性金融债、次级债、二级资本债)、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持证券非次级份额(仅包含在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券)、资产支持票据(ABN)、债券回购、同业存单等。 本集合计划投资于公司债、企业债、中期票据等信用债(短期融资券除外)的债券主体或债项或担保人评级不低于AA;短期融资券债项评级为A-1级;资产支持证券的主体或债项评级为AA+(含)以上。 以上评级均不采用中债资信评估有限责任公司提供的评级结果。 2、其他资产:依市值计占集合计划资产总值的0-20%;包括现金、货币市场基金等、债券型公募基金、公募分级基金优先级份额等。 3、股权类资产:仅包括因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票,依市值计占计划资产总值的0-10%。投资于因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票应在其可上市交易后的30个交易日内全部卖出,如遇股票停牌等特殊情形的,上述时间期限自动顺延,本条款由计划管理人自行监控,计划托管人不承担投资监督职责。 4、商品及金融衍生品:仅包括国债期货,其合约价值(轧差计算)合计不得超过计划资产总值的10%。 5、本集合计划不从二级市场买入股票,也不参与新股申购与新股增发。 6债券回购:债券正回购融入资金余额不超过计划资产净值的100%;参与债券逆回购资金余额不得超过集合计划前一日资产净值的100%。

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