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本集合计划全部投资于证监会规定的标准化资产,具体包括:国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(含公开发行、非公开发行的公司债)、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、可转换债券(含公开发行、非公开发行的可转换债券)、可交换债券(含公开发行、非公开发行的可交换债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括银行定期存款、协议存款、同业存款、结构性存款等各类存款)、同业存单、现金、证券投资基金(含公开募集基础设施证券投资基金)、股票(主板、中小板、创业板、科创板股票、定向增发、存托凭证,含大宗交易、二级市场投资、首次公开发行和非公开发行股票等)、股指期货、国债期货、场内期权、信用风险缓释凭证(CRMW)、信用联结票据(CLN)、因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票及其派发的权证、因分离交易的可转换债券产生的权证、接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品(含在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人所发行的私募基金)以及中国证监会认可的其他投资品种。(上述资产管理产品不得投资非标准化资产且不得再投资除公募证券投资基金外的资管产品,同时上述资产管理产品开放期需和本集合计划匹配)。
(1)本资产管理计划投资于固定收益类资产合计市值占集合计划资产总值的比例为80-100%;本集合计划投资于同一资产的资金,不得超过计划资产净值的25%,银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。可转换债券(含非公开发行的可转换债券)、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)合计占比不得超过计划资产总值的50%。 (2)本资产管理计划投资于权益类资产合计市值占集合计划资产总值的比例为0-20%;其中权证占计划资产总值的0-3%。权证仅限于所持股票派发的权证和申购可分离债券获取,不从二级市场买入权证。因所持股票派发的权证和申购可分离债券获取的权证,应在其可上市交易后的30个交易日内全部卖出,但因法律法规和监管政策导致卖出时间受限的除外。 (3)债券回购:债券正回购融入资金余额不超过上一日计划资产净值的80%,债券逆回购不得超过上一日计划资产净值的100%。中国证监会另有规定的除外。 (4)本资产管理计划投资期货和衍生品的持仓合约价值占集合计划资产总值的比例为0-80%,或期货和衍生品账户权益占集合计划资产总值的0-20%。